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Ogni mattina Lucia si sveglia presto per far pascolare le sue capre tra l’erba e le rocce brulle dell’isola che costituisce il suo mondo, i cui confini sono delimitati dalla distesa turchese che la circonda.

La Capri di inizio ‘900 non esiste più sebbene Martone abbia voluto cogliere la prospettiva degli anni di ambientazione del film proprio in alcuni ambienti ancora incontaminati dell’isola come Orrico e il Monte Solaro spostandosi poi nel Cilento, e tra le sue grotte, tra Camerota (e la sua Grotta Azzurra), San Mauro e San Severino per le scene rurali. A San Severino di Centola (SA), borgo medievale abbarbicato su uno sperone roccioso la cui materia è molto simile a quella di Capri si trova l'esterno della "comune" da cui Lucia rimane affascinata.

Altra location coinvolta nelle riprese è Gaeta (LT), presso il Pozzo del Diavolo e in mare aperto a bordo del veliero la Signora del Vento trasformato per l’occasione nel piroscafo che portava i migranti nelle Americhe.