Leonardo Pieraccioni ma porta troupe e cast nell’Arcipelago pontino. È infatti l’isola di Ventotene la location principale del film, di cui si riconoscono gli scorci naturalistici e alcuni punti del centro abitato. Tra le location dell’isola ci sono anche le vestigia della dimora imperiale di Villa Giulia a Punta Eolo. L’istituto di Ventotene dove Umberto sconta la sua pena è l’imponente struttura settecentesca del carcere borbonico di Santo Stefano, sull’omonima piccola isola a 2km ad est di Ventotene.

La città di Gaeta (LT) ha prestato per le riprese i suoi quartieri storici, affacciati sul golfo, con il Castello angioino-aragonese sullo sfondo. La scena della rapina in banca, con annessa esplosione, è stata ambientata nei pressi di corso Cavour. Nella vicina Formia, invece, le riprese hanno toccato il porticciolo di Caposele, inserito nella più ampia area archeologica di Caposele.

La villa del ricettatore a Scandicci, dove il gruppo si reca per recuperare la catenina di Morgana, è in realtà Castello Scandeluzza a Roma. Inoltre, molte ambientazioni interne sono state ricostruite negli studi di Cinecittà a Roma.